时间：2022年12月7日（星期三下午）14：00- 17:00
地点：X30303
专家组成员：范小明，王璐，王沁，乔高秀
欢迎广大师生莅临指导！
姓名 |
学号 |
导师 |
论文题目 |
李奥 |
2021201711 |
范小明 |
基于随机跳跃强度和多因素影响下的期权定价 |
栗浩南 |
2021201712 |
王沁 |
基于改进型神经网络分位数回归模型的应用研究——来自碳金融市场的证据 |
阮航 |
2021201715 |
王璐 |
基于非对称神经网络格兰杰方法的汇率与原油市场关联性研究 |
王子明 |
2021201717 |
范小明 |
基于中心对数收益率的BN-S跳检验及其跳跃动态分析 |
李子月 |
2021201718 |
王沁 |
基于GARCH族模型与分位数回归的我国商业银行系统风险度量 |
吴睿 |
2021201721 |
王璐 |
天气对农产品期货市场波动率的影响研究：基于机器学习分解技术的混频模型 |
赵晨晨 |
2021201723 |
王璐 |
多混频GARCH模型拓展在金融市场波动率预测研究 |
王璟慧 |
2021201728 |
乔高秀 |
碳市场波动率预测：结构突变下基于高频信息混合模型的研究 |
潘亦俊 |
2021201731 |
乔高秀 |
大规模变量下中国原油期货波动率预测：基于时变转移概率模型和SVR方法的研究 |
