时间：2023年6月15日（星期四下午）14：00
地点：X30425
专家组成员：范小明，王璐，王沁，乔高秀
欢迎广大师生莅临指导！
姓名 |
学号 |
导师 |
论文题目 |
李奥 |
2021201711 |
范小明 |
基于随机跳跃强度和多因素影响下的期权定价 |
栗浩南 |
2021201712 |
王沁 |
基于改进型神经网络分位数回归模型的应用研究——来自碳金融市场的证据 |
阮航 |
2021201715 |
王璐 |
汇率与能源市场关联性研究:基于非对称及时变视角的格兰杰方法 |
王子明 |
2021201717 |
范小明 |
基于非零漂移过程的非参数跳跃检验方法及实证研究 |
李子月 |
2021201718 |
王沁 |
基于GARCH族LASSO分位数回归的商业银行系统性风险研究 |
吴睿 |
2021201721 |
王璐 |
天气对农产品期货市场波动率的影响研究：基于机器学习分解技术的混频模型 |
赵晨晨 |
2021201723 |
王璐 |
可再生能源关注度对原油波动率的预测研究：基于时变转移概率的HAR-RV模型 |
王璟慧 |
2021201728 |
乔高秀 |
考虑跳跃和外生变量信息的中国碳市场波动率预测研究 |
潘亦俊 |
2021201731 |
乔高秀 |
大规模变量下中国原油期货已实现波动预测：考虑机制转换和异方差特征的研究 |
